Eventos de las opciones de mi lista personal. Parte 2

FFIV F5 Networks, Inc: los precios de F5 después de incrementar dramáticamente en el último mes, han realizado movimiento correctivo de 19,57% desde su máximo histórico ($112,05). Esta es una corrección severa de los precios, y tiene consecuencias negativas para el desempeño futuro ya que si los precios intentan incrementar de nuevo tendría que desplazarse bastante hacia arriba para superar el máximo de 52 semanas y entrar en nuevos territorios positivos. La sesión del viérnes mostró una actividad inusual de comercio de contratos tipo call, a pesar de que los precios cayeron 4.33% se registró el mayor comercio de opciones call en los últimos tres meses. Se comerciaron 32871 calls vs. 23316 puts.

Desde el punto de vista del análisis técnico, los precios mostraron una divergencia negativa con el indicador del MACD y en segundo lugar con el RSI. No obstante, ahora se encuentran cotizando alrededor del promedio de 50 días.

La siguiente grafica muestra el desempeño de los precios desde abril de 2010 y la grafica número dos, la cantidad de contratos comerciados tanto call como put. Note el excesivo comercio de acciones durante los últimos tres días.

Nota: hace tres días el volumen de comercio de opciones fue dominado por los contratos tipo put (como una respuesta a la caída de los precios); no obstante, la última sesión del viérnes fue dominada por el comercio excesivo de contratos tipo call, en lo que parece ser un sentimiento optimista.

CF CF Industries Holdings, Inc: los precios lograron al máximo de 52 semanas de: $112,64 /acción con un extraordinario gap alcista. Antes de este rompimiento de una paterna de continuación los precios habían corregido a un: 11,11% del máximo global de 52 semanas y precisamente en el día del rompimiento las líneas del MACD se cruzaron el señal alcista acompañadas de un volumen inusual de acciones.

La siguiente grafica muestra el desempeño histórico de los precios de CF desde el pasado abr de 2010. En la grafica número dos muestra el comercio tanto de contratos tipo call como put.

Nota: a pesar de que la sesión completa fue dominada por el comercio excesivo de contratos tipo call (32871 Call vs. 23316 puts comerciados), también existió un comercio activo de contratos tipo put. El excesivo comercio contratos tipo call revela un entusiasmo alrededor del incremento los precios de la acción.

Eventos de las opciones de mi lista personal. Parte 1

Cada semana posteo un listado de acciones filtradas de acuerdo a los siguientes requisitos: (1) precio mayor a $90 dólares / acción y (2) opcionable. Puede acceder a la lista a través del siguiente enlace: http://www.spreadmarket.com/autentificacion-php/semanal.html

La lista se encuentra ordenada desde la acción con mejor rendimiento (primer acción en la lista) hasta la de menor rendimiento. En vista de que todas estas acciones poseen contratos de opciones amarradas, que pueden potencialmente servir como vehículos de inversión para estrategias combinadas de opciones (Iron Condor, calendarios, mariposas, verticales, etc.) Es necesario estar monitoreando constantemente su actividad de opciones.

Puede descargar una copia de la lista en el siguiente link: Lista

Dentro de mí monitor de actividades de opciones, tengo algunos resultados para la lista de las acciones que este monitoreando esta semana.

PX Praxair, Inc : después de alcanzar el máximo histórico de $91,69 los precios de PX han comenzado a mostrar una divergencia negativa con el indicador del RSI y MACD. Esto claramente constituye una señal bajista anticipada de los precios. No obstante, todavía se encuentran cotizando por encima de su respectivo promedio de 50 y 200 días. El actual nivel de precios corresponde al nivel de resistencia histórico del mes de agosto de 2008 y del mes de diciembre de 2007. La primera grafica de PX muestran desempeño histórico de los precios desde la mitad de abril/10. La segunda grafica muestra la actividad de comercio de los contratos de opciones tanto call como put, recuerde que el color verde representa la cantidad de contratos tipo call comerciados mientras que el color rojo representa la cantidad de contratos tipo put comerciados.

Nota: evidentemente existió en la última sesión del viérnes 8 de octubre / 2010. Un nivel excesivo de comercio de contratos tipo put. Este comercio anormal de contratos put puede representar un sentimiento pesimista respecto al comportamiento futuro de los precios.

ICE Intercontinental Exchange Inc: los precios han roto lo que parece ser un nivel de resistencia de una paterna de cambio de tendencia (hombro cabeza hombro invertido). Varias semanas atrás los precios habían mostrado una divergencia positiva con el indicador del MACD. Y en el momento están mostrando una congruencia positiva con el indicador del RSI y MACD. La primera grafica de ICE representa los precios históricos de desde la segunda mitad del mes de abril/10 en la segunda grafica la cantidad de contratos comerciados de los últimos días tanto call (barra color verde) como put (barra de color rojo).

Nota: observé que desde el rompimiento o de la línea de resistencia la cantidad de contratos tipo call ha aumentado significativamente, siendo la última sesión del viérnes la que mayor actividad de comercio mostró. Este puede ser un indicativo del sentimiento alcista del mercado.

FLS Flowserve Corp: los precios han avanzado significativamente en una congruencia con el indicador RSI y una muy leve divergencia con el MACD. Sin embargo en la última sesión del viérnes el mercado opciones comercio excesivamente contratos tipo put en Flowserve Corp. La primera grafica de FLS representa los precios históricos de desde la segunda mitad del mes de abril/10 en la segunda grafica la cantidad de contratos comerciados de los últimos días tanto call (barra color verde) como put (barra de color rojo).

Nota: con el incremento de los precios de la sesión del día viérnes, el mercado de opciones comercio significativamente más cantidad de contratos tipo put. Esto podría suponerse como un ambiente pesimista alrededor del incremento de los precios de FLS. Continúa Parte 2