Vertical Alcista en el RUT

Esta es una posición que estoy intentando abrir en mi portafolio actualmente. Se trata de un vertical alcista para el mes de noviembre en los contratos tipo put del russell 2000. La siguiente grafica muestra el comercio electrónico de los últimos días de los contratos de opciones, note que hace cuatro días atrás el volumen de contratos tipo call superó significativamente al comercio de puts.

Eventos de las opciones de mi lista personal. Parte 1

Cada semana posteo un listado de acciones filtradas de acuerdo a los siguientes requisitos: (1) precio mayor a $90 dólares / acción y (2) opcionable. Puede acceder a la lista a través del siguiente enlace: http://www.spreadmarket.com/autentificacion-php/semanal.html

La lista se encuentra ordenada desde la acción con mejor rendimiento (primer acción en la lista) hasta la de menor rendimiento. En vista de que todas estas acciones poseen contratos de opciones amarradas, que pueden potencialmente servir como vehículos de inversión para estrategias combinadas de opciones (Iron Condor, calendarios, mariposas, verticales, etc.) Es necesario estar monitoreando constantemente su actividad de opciones.

Puede descargar una copia de la lista en el siguiente link: Lista

Dentro de mí monitor de actividades de opciones, tengo algunos resultados para la lista de las acciones que este monitoreando esta semana.

PX Praxair, Inc : después de alcanzar el máximo histórico de $91,69 los precios de PX han comenzado a mostrar una divergencia negativa con el indicador del RSI y MACD. Esto claramente constituye una señal bajista anticipada de los precios. No obstante, todavía se encuentran cotizando por encima de su respectivo promedio de 50 y 200 días. El actual nivel de precios corresponde al nivel de resistencia histórico del mes de agosto de 2008 y del mes de diciembre de 2007. La primera grafica de PX muestran desempeño histórico de los precios desde la mitad de abril/10. La segunda grafica muestra la actividad de comercio de los contratos de opciones tanto call como put, recuerde que el color verde representa la cantidad de contratos tipo call comerciados mientras que el color rojo representa la cantidad de contratos tipo put comerciados.

Nota: evidentemente existió en la última sesión del viérnes 8 de octubre / 2010. Un nivel excesivo de comercio de contratos tipo put. Este comercio anormal de contratos put puede representar un sentimiento pesimista respecto al comportamiento futuro de los precios.

ICE Intercontinental Exchange Inc: los precios han roto lo que parece ser un nivel de resistencia de una paterna de cambio de tendencia (hombro cabeza hombro invertido). Varias semanas atrás los precios habían mostrado una divergencia positiva con el indicador del MACD. Y en el momento están mostrando una congruencia positiva con el indicador del RSI y MACD. La primera grafica de ICE representa los precios históricos de desde la segunda mitad del mes de abril/10 en la segunda grafica la cantidad de contratos comerciados de los últimos días tanto call (barra color verde) como put (barra de color rojo).

Nota: observé que desde el rompimiento o de la línea de resistencia la cantidad de contratos tipo call ha aumentado significativamente, siendo la última sesión del viérnes la que mayor actividad de comercio mostró. Este puede ser un indicativo del sentimiento alcista del mercado.

FLS Flowserve Corp: los precios han avanzado significativamente en una congruencia con el indicador RSI y una muy leve divergencia con el MACD. Sin embargo en la última sesión del viérnes el mercado opciones comercio excesivamente contratos tipo put en Flowserve Corp. La primera grafica de FLS representa los precios históricos de desde la segunda mitad del mes de abril/10 en la segunda grafica la cantidad de contratos comerciados de los últimos días tanto call (barra color verde) como put (barra de color rojo).

Nota: con el incremento de los precios de la sesión del día viérnes, el mercado de opciones comercio significativamente más cantidad de contratos tipo put. Esto podría suponerse como un ambiente pesimista alrededor del incremento de los precios de FLS. Continúa Parte 2