Para los amantes del comercio con opciones, aquí les dejo un ejemplo de una estrategia explosiva alcista cuyo riesgo es cero...
Recuerde que para mejorar la resolución del video, cambie "SD" a "HQ" en la parte inferior del mismo y logrará ver más nitidamente el gráfico.
lunes, 17 de agosto de 2009
Estrategia Explosiva en Apple, Inc.
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Guay¡¡¡¡¡
ResponderEliminarY se puede saber que posición es????
Gracias
Estimado Hernan:
ResponderEliminarVuelve el indigente con algunas preguntas (espero no molestar). He estado estudiando un poco tu estrategia de inversion no direccional o delta neutra y creo que el iron condor publicado el mes pasado podria ser un buen ejemplo.
1. Tengo entendido que aplicar estas estrategias en index tiene ventaja por su mayor liquidez y menos efectos direccional de algunas noticias. Aparte de NDX, SPX, QQQQ, SPY, DIA, que otros recomendarias para este tipo de estrategia?
2. Como seleccionar los strike? mientras mas juntos mas profit pero menos probability?. Usas algun analisis tecnico en especial como por ejemplo pearson pivot point?. buscas una probabilidad at expiration entre 50-70% o mayor?.
3. Cuando ejecutar el condor? Esperas hasta el lunes posterior al viernes de expiration. Tengo entendido que tambien es mejor cerrarlos unos dias (4 o 5) de expiration.
4. Por supuesto que esta estrategia es delta 0, pero eso es solo al principio... tenes ajustes predeterminados para cuando se altera delta. ? como los haces? cada cierto movimiento fijo de la accion o cada tantos cambios en el delta... pones STOP predeterminados, o simplemente dejas que el tiempo pase?
5. En cuanto gamma. Entiendo que mide la magnitud del cambio de delta, que va a aumentar a medida que pase el tiempo, que es mayor AT MONEY y que es perjudicial para nuestro iron condor. Ahora bien puedo hacer algo con ella o solo tengo que observarla para valorar el riesgo?
6. Los mas importante de todo. Volatilidad. Calculas volatilidad historica (de que manera o con que programa) y la comparas con volatilidad implicita antes de usar esta estrategia. Es decir vender el iron condor cuando la volatilidad implicita sea alta y la historica mas baja, esperando que baje la implicita y de esa manera obtener ganancia... Te fijas en todo esto... Utilizas la volatility skew para elegir los strike price...
Bueno creo que es suficiente. Perdon que utilizo algunos terminos en ingles pero es como los aprendi de leer libros de opciones que estan todos en ingles.
Muchas gracias.
EL INDIGENTE.