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@cbolsavalores
spreadmarketEsta es una posición de Iron Condor espectacular!!... no importa hacía donde vaya el mercado porque ya la ganancia está realizada
Posiciones:
LONG +5 NDX JUL 09 1225 PUT
SHORT -5 NDX JUL 09 1250 PUT
SHORT -5 NDX JUL 09 1550 CALL
LONG +5 NDX JUL 09 1575 CALL
Si los precios del índice Mini-Nasdaq 100 (NDX) permanecen dentro del rango de 1250 puntos y 1550 puntos hasta la fecha de vencimiento o sea el 17 de julio - 2009 entonces la máxima ganancia será de $1440 dólares. Esto equivale a un 12% de retorno sobre la inversión puesto que se requiere invertir $11000 dólares.
Es un retorno de 12% en 30 días!!!
Clic en la imagen para maximizarla...
Como te pege una subida de la volatilidad en estos dias te diré si la ganancia está garantizada...
ResponderEliminarHay q tomar muy encuenta la volatilidad implícita en nuestras posiciones.. en eso tienes mucha razón, ya que vega es igual a -11.45. o sea que por cada 1% de incremento en la VI mi posición perderá $11.45 dólares. El perfil de riesgo que acabas de ver en el post pertenece a una posición que ya cerré por lo tanto la ganancia ya está realizada, pero en caso de no ser así ya la volatilidad implícita no es tan importante debido a que solo le resta 5 días a los contratos para vencer por lo tanto la ganancia por theta (tiempo) es mucho mayor: theta = 30.26 .. la erosión en los contratos durante los siguientes 5 días será elevada por lo tanto la volatilidad implicita es irrelevante.
ResponderEliminarUn abrazo
Hola Hernan excelente blog, sigue adelante muy buen trabajo, esperamos mas indicaciones y videos tuyos. Gracias
ResponderEliminarHernan:
ResponderEliminarHace 2 meses no entendia absolutamenete nada de la bolsa. Tu blog me ha ayudado a comprender varios aspectos (gracias), junto con la lectura de unos cuantos libros. Estoy dispuesto a entrar en el mundo de las opciones y creo que para eso es fundamental comprender un poco ( o bastante) de analisis fundamental, tecnico `(pivot point, stocastic, candle stick..,) indices de mercado (VIX, put/call ratio...) y estrategias de opciones (call, spread).. Sigo estudiando todos estos aspectos de diferentes libros y probando papermoney de TOS. Pero mi mayor problema y que no explican en ningun libro es un buen metodo de screening para filtrar dentro de las miles acciones posibles y valorar buenos candidatos. Para esto he probado:
1. www.investors.com y fijarme las acciones con aumento de volumen y en alza pero esta claro que, con este método llegamos tarde... y perdemos el margen...
2. www.finviz.com te permite hacer screening con diferentes para metros de analisis tecnico y fundamental. Es una muy buena pagina (que filtro harias tu ?
3. www.optionstrategist.com , la pagina de mc Millan , hay un cuadro de Opciones "cheap" basadas en Volatilidad implicita vs historica y ha veces se puede encontrar algo...
En conclusión, creo que tengo algunas herramientas, pero me falta saber como hacer un screening inicial para aplicar estrategias. Podrias dar algun consejo sobre el tema...
Muchas Gracias.
El indigente.
Hola Hernan, yo tembien estoy incursionando en este tipo de estrategias con Opciones... te hago una pregunta... cuando armas el Iron condor... arrancas directamente con toda la estrategia armada o la comenzas con uno de los Vertical (o alas del Condor) de acuerdo a la tendencia.
ResponderEliminarOtra... cuanto tiempo a la expiracion tienen que tener los contratos en los que invertis al momento de armar el Iron Condor... los armas con un tiempo de 30 dias a la expiracion, 20 dias o 2 semanas... me parece que si tienen 2 semanas es menos tiempo de espera y por ende menos riesgo. que te parece... como lo haces vos????
Te mando un Abrazo.